Hvad er en risiko for graf?

Ved analyse af potentiale for profit for bestande, kan en investor anvende et todimensionalt diagram kaldes en risiko graf. En investor plots aktiekurserne i stigende rækkefølge for det underliggende selskab langs den vandrette akse og den potentielle gevinst eller tab værdier langs den lodrette akse. Han drager en lige linje fra nederste venstre hjørne af risikoen grafen til øverste højre hjørne. Den nøjagtige midtpunktet på den vandrette akse repræsenterer den aktuelle pris, med den tilsvarende overskud på den lodrette akse på nul. Hvis investor besidder 100 aktier, vil risikoen grafen vise et $ 100 US dollar (USD) ændring i resultatet værdi for hver en-dollar ændring i prisen på aktien.

For eksempel forestille sig aktiekursen for ABC Company er i øjeblikket $ 50 USD. Hvis aktiekursen forbliver $ 50, mulighederne erhvervsdrivende pauser selv, skildret af nul værdi på midtpunktet af den lodrette akse. På den anden side, hvis aktiekursen stiger til $ 52,50 USD den tilsvarende lodrette akse værdi på 250 fortæller, at investoren, at han vil have et overskud på $ 250 USD til den pris. Hvis prisen falder til $ 45 USD, kan investor let se, at han vil lide et tab på $ 500 USD. I enkelt risikoen grafen, kan han godtgøre sin største områder med risiko for eksponering og hans største potentiale for profit.

Ved fastsættelsen af ​​optioner handel, dog tid også spiller en central rolle i fastlæggelsen af ​​overskud eller tab. Mulighederne er sprede aktiver, der mister værdi som tiden går. For at følge tre variable på en to-dimensionel risiko grafen for en option, investor parceller tre krum linjer på grafen, der hver repræsenterer resultatet for en anden dato. Hvis aktiekursen på den underliggende sikkerhed forbliver under strike-prisen af ​​en lang valgmulighed, så tabet forbliver konstant på bekostning af transaktionen, vist ved et relativt lige vandrette linje. Omvendt, når aktiekursen stiger over strike-prisen, de plottede linie Skråningerne opad, til sidst krydser break-even-punktet og kortlægning eksponentielt stigende overskud.

For eksempel sælger en lang opkald på ABC Company lager med en strikekurs på $ 50 USD for $ 2,25 USD per aktie for 100 aktier. Omkostningerne til at købe mulighed er $ 230. En risiko graf over den mulighed viser, at hvis aktiekursen er fortsat på eller under $ 50 USD, så investors tab ligger stabilt på $ 230 USD. Hvis aktiekursen stiger til $ 52,25 USD, investor pauser selv, skildret af en lineær trend stiger til nul-niveau. Alle beløb over $ 52,23 USD plots på en opadgående skrå linje, der svarer til gradvist stigende profit værdier.

Grunde til overskud eller tab værdi på købstidspunktet, på et punkt halvvejs mellem den aktuelle dato og udløb, og ved udløbsdatoen vil vise gradvise udfladning af kurverne på risikoen grafen med tiden. Dette afspejler den accelererende forværring af værdi over tid. Ud over tid forfalde, skal virksomhederne redegøre for volatiliteten af ​​bestanden. Desværre, kan volatiliteten ikke kan plottes ind på en risiko for graf, der også grunde tid. Investoren, dog kan holde tidskonstant og plot tre linjer, der repræsenterer gradvise volatilitet ændringer for at få en idé om, hvordan disse ændringer påvirker hans position.

Hvad er Target Costing?
Hvad er Pet Banks?
Hvad er de forskellige Derivatives strategier?
Hvad er de bedste tips til at investere i derivatmarked?
Hvad er en likviditet Event?
Hvad er Market Trends?
Hvad er formueforøgelse?
Hvordan får jeg det bedste Savings Account Interest Rate?
Hvad er Starter Kontrol?
Hvordan beskytter jeg et bankkort?
I økonomi, er hvad en bailout?

Leave a Reply

trade online