Hvad er en risiko Korrigeret Return?

En risiko afkast er den numeriske værdi af en risikovurdering beregning anvendes på en investering. Afkastet produceret af en investering er i forhold til risikoen for investeringen, hvilket resulterer i et forhold. Det risikojusterede afkast kan anvendes i individuelle værdipapirer, en portefølje af værdipapirer eller en fond. Forskellige former for risiko måling give investorerne med forskellige metoder til evaluering af risikojusterede afkast.

Analyse udførelsen af ​​investeringer er typisk baseret på afkastet af investeringen (ROI). ROI er en simpel ydelsesforhold anvendes til at vurdere effektiviteten af ​​en investering. Den hurtige og nemme ROI metode ikke tager hensyn til mængden af ​​risikoen antages at skabe profit. Risiko er den vigtigste overvejelse, når der handles på de finansielle markeder.

Mere risikable investeringer tendens til at producere større overskud eller tab, mens investeringerne med mindre risiko producere mindre overskud. Investeringer med en teoretisk risiko på nul, såsom amerikanske skatkammerbeviser, producerer de mindste afkast. Sammenligning af investeringer ved hjælp af en risikojusterede afkast metode hjælper investoren afgøre, hvilke investeringer er mere egnet til formålet og risikovillighed.

Risikojusterede afkast af den investerede kapital (RAROC) er en grundlæggende formel, der tager hensyn til den variable af risiko. Det giver en nyttig måde at sammenligne forskellige investeringer med forskellige risikoniveauer. Den rationelle investor sammenligne to investeringer med det samme afkast ville vælge den med den laveste risiko. For investor til at påtage sig mere risiko, ville investeringen behovet for at producere en forholdsvis større risiko-til-belønning ratio.

Sharpe ratio, som er udviklet af William F. Sharpe, angiver, om udførelsen af ​​en investering er et resultat af påtage overrisiko. Forskellige markedsvilkår, såsom en stærk bull marked, kan producere stærke overskud. De samme investeringer under forskellige markedsvilkår kan give forskellige resultater. Spørgsmålet er, om investeringen giver et stort overskud på grund af tilfældige begivenheder eller kloge investeringsbeslutninger.

Variationer af Sharpe ratio anvende forskellige volatilitet variabler til at raffinere analyse af markedsvilkårene. Disse modeller omfatter Treynor ratio, jo Sortino ratio, og det ændrede Sharpe ratio. Disse variationer anvender statistiske målinger såsom standardafvigelse, R-squared, og beta. Sammenligninger til den risikofri rente og benchmark afkast er anvendt til at bestemme kvaliteten af ​​investeringen.

Alle risikojusterede afkast metoder er almindeligt brugt, men stadig teoretisk i naturen. Hvis den perfekte formel blev udviklet, ville der ikke være behov for diskretion, og alle investeringer ville være sort eller hvid. Disse analysemetoder, der er bedst bruges, når man sammenligner en investering til relevante marked benchmarks. Måske det næste formlen vil give en sammenligning af nøgletal.

Hvad betyder Går Lang Mean?
Hvad er en linje af kredit?
Hvad er et fladt marked?
Hvad er proceduren for Savings Bond Redemption?
Hvad er en Fodbold Fundraiser?
Hvad er Udbytte?
Hvad er de bedste tip til Forex Margin Trading?
Hvad er forholdet mellem pengemængde og rente?
Hvad er en Collateral Loan?
Hvad er Forvaltningskonti?
Hvordan vælger jeg den bedste Tax Planning Software?

Leave a Reply

trade online