Hvad er kvantitativ Portfolio Management?

Kvantitative porteføljeforvaltning opstår, når en investor vælger de værdipapirer, som omfatter hans portefølje baseret på statistiske og numeriske data. Disse data er derefter indlæst i modeller baseret på tidligere præstationer og statistiske sandsynligheder for at bestemme den bedste investering valg og tidspunktet for at købe og sælge dem. Analytikere, der har ansvaret for kvantitative porteføljeforvaltning, kendt som quants, også dommeren risiko niveauer knyttes til alle mulige investering i kontrast til den potentielle belønning. Selvom kvantitativ analyse hjælper med at tage psykiske problemer ud af investeringsvalg, kan det være langsom til at reagere på pludselige markedet skifter.

At træffe de rigtige valg af investeringer kan gøre forskellen mellem et individ med en robust portefølje giver finansiel stabilitet langt ind i fremtiden, og en med noget at vise for sin investering kapital. Mange mennesker kan lide at træffe disse valg baseret på tidligere investeringer erfaringer, aktuelle begivenheder eller bare deres egen mavefornemmelse. Andre tror på styrken af ​​statistiske data og dets evne til at forudsige fremtidige resultater ud af tidligere og nuværende tal. Disse mennesker vil sandsynligvis være dem, der har størst fordel af kvantitative porteføljeforvaltning.

Hvor de fleste quants kan være beskæftiget med at plukke et værdipapir over en anden på et bestemt tidspunkt, kvantitative porteføljeforvaltning kræver en vurdering af investorens samlede økonomiske billede. Når analytiker kender investors forventede afkast af sin investering og hans acceptable risikoniveauer, kan han så begynde at behandle de data, for at opnå de nødvendige resultater. Kvantitative analytikere har evnen til at statistisk nedbryde en portefølje, og bestemme dets styrker og svagheder.

Fordelen ved at bruge kvantitative porteføljeforvaltning er, at det fjerner nogle af de menneskelige tendens til anden-gætte fornuftige beslutninger. Ved at sætte tro på dokumenterede statistiske formler, kan en investor have en bedre chance for at vende tilbage overskud end hvis han prøvede at slå markedet selv. Mens kvantitativ analyse ikke er uden risiko, kan analytikere punkt definitivt til resultater opnået ved forskellige matematiske formler og edb-programmer, når kapret fordelene for at stole på tallene.

Selvfølgelig er den ulempe ved kvantitative porteføljestyring, at det kræver investor til at opgive meget af den kontrol, han ellers ville have over hans kapital. Under henvisning strengt på tallene er fint, indtil tallene pludselig skift. En af de største bekymringer med kvantitative analyse er, at det er nogle gange langsom til at reagere på lejlighedsvise hav ændringer i markedet. På det tidspunkt justeringer, kan en investor har lidt betydelig skade på hans portefølje.

Hvad er den australske Stock Exchange?
Hvad er ufuldstændig konkurrence?
Hvad er de forskellige metoder til HECS indfrielse?
Hvad er en Mortgage Bond?
Hvad er de forskellige typer af finansielle Accounting værktøjer?
Hvad er virkningerne af en stigning i pengemængden?
Hvad er almindelig ansvarsforsikring Forretning Forsikring?
Hvad er råvare penge?
Hvad er et kapitaltilsagn?
Hvad er en inflation?
Hvordan vælger jeg den bedste ikke-profit Debt Relief?

Leave a Reply

trade online